Коронакризис ускорил изменения в финансовом секторе во всем мире: сократилось количество отделений, произошел переход к удаленной работе с клиентами и сотрудниками, усилились киберугрозы, сократилась роль наличных. Это формирует «новую нормальность». Об этом говорится в отчете Национального банка Украины.
В финансовом секторе коронакризис, прежде всего, ускорил тенденции, которые уже ранее формировались в секторе. Они окажут значительное влияние на бизнес-модели банков, их структуру расходов, операционные риски и обусловят посткризисные условия работы в секторе.
Сокращение числа отделений и переход на работу и услуги онлайн
Продолжается уменьшение количества отделений финансовых учреждений, которое началось в мире еще десятилетие назад. Пандемия стала новым стимулом для этого процесса. Вероятно, в дальнейшем будут сохраняться высокие требования к санитарной безопасности и некоторые ограничения физических контактов с клиентами. Это затруднит работу малых финансовых учреждений, особенно тех, которые не могут предложить услуги онлайн.
Следовательно, будут возникать стимулы к их консолидации, распространению предложения комплексных финансовых услуг. Например, к консолидации польские кредитные союзы поощряет Комитет по финансовой стабильности страны.
Закрепится практика дистанционного режима работы среди работников как финансового, так и других секторов. 43% участников опроса руководителей IT служб в мире отметили, что планируют сохранить удаленный режим работы своих сотрудников после завершения пандемии.
В то же время развиваются новые удаленные каналы работы с клиентами, прежде всего цифровые. Возрастает роль IT-составляющей в расходах финансовых учреждений. Эти тенденции, которые начались до коронакризиса, ускорились в 2020 году. Ожидается развитие сотрудничества банков с финтех-компаниями.
Несмотря на сокращение объема сделок в первой половине 2020 года, за год в целом глобальные инвестиции в финтех, по оценкам KPMG, превысили 105 млрд. долл. В перспективе альтернативные торговые системы могут составить конкуренцию банковским платежным системам.
Рост частоты и силы киберугроз
41% опрошенных в прошлом году руководителей IT служб (Harvey Nash/KPMG CIO Survey) отметили рост частоты кибератак, прежде всего фишинговых и malware. По данным Банка международных расчетов, около четверти кибератак направляется на финансовый сектор. Глава ФРС США недавно назвал киберриски самыми важными после угроз новой волны пандемии.
Увеличение объемов онлайн-платежей, упрощение процесса идентификации, удаленный режим работы подогревают интерес злоумышленников. Жертвы мошенничества теряют все больше времени и средств из-за кибератак. Все чаще целями становятся крупные компании и государственные органы. Часто за такими атаками стоят тоталитарные режимы или террористические группы.
Иллюстрациями масштабных атак является замена в январе 2020 года четырьмя системными банками Греции 15 тысяч банковских карт после хакерского взлома туристической компании, DDoS-атака в сентябре на венгерские банки и коммуникационные системы, атака на Colonial Pipeline в мае 2021 года. Она привела к остановке работы крупнейшего трубопровода США и выплате злоумышленникам 4.4 млн. долл.
Основным средством борьбы с этой угрозой является усиление киберзащищенности и повышение финансовой грамотности.
Дальнейшее увеличение безналичных платежей
Этому способствует восприятие наличности как носителя инфекций, особенно в начале пандемии, и развитие мгновенных платежей 24/7. Фактически же в 2020 году произошло ужесточение предыдущих тенденций: по оценкам McKinsey, доля наличных расчетов в общем объеме с 2010 до 2020 года сократилась в ЕМ в среднем на 10 п.п., в развитых странах и Китае – еще больше.
В Украине в прошлом году сумма безналичных операций с использованием платежных карт увеличилась почти на 23% (в 2019-м – на 38.6%, в 2018-м – на 55%). Их доля в I квартале этого года достигла 61%.
Риски фондирования
Обязательства банков за последние полтора года стали дешевле. Срочные департаменты физических лиц теряют популярность из-за низкой премии за срочность, поэтому доля средств на текущих счетах растет. Это снижает стоимость фондирования банков. Валютные средства банки привлекают по символическим ставкам, однако возможности их размещения ограничены. Значительная доля текущих средств – новая реальность на последующие годы, однако такое фондирование остается стабильным.
Банки могут на него полагаться при предоставлении кредитов, это в частности отражено в дизайне нового норматива стабильного финансирования (NSFR).
Низкие ставки и пандемия изменили структуру розничного депозитного рынка
Длительное время банки практически полностью привлекают фондирование только с внутреннего рынка. Сейчас 84% всех обязательств сектора — это средства физических и юридических лиц в равных частях. За последние полтора года произошли фундаментальные изменения в срочной структуре фондирования, в частности средств населения. С начала 2020 года начала заметно сокращаться доля срочных депозитов – срочные вклады по требованию росли значительно быстрее.
Главным фактором этого было резкое снижение доходности срочных депозитов. Сейчас ставки являются исторически самыми низкими, особенно по валютным депозитам, и не стимулируют оставлять средства на счетах надолго. Это повысило доходность банков, ведь фондирование стало значительно дешевле.
Самую низкую стоимость средств физических лиц имеют розничные банки, что активно работают с карточными продуктами и в которых значительная доля средств по требованию.
Дополнительным фактором смещения срочной структуры розничного фондирования стало изменение преференций домохозяйств. Они начали оставлять большую часть средств на текущих счетах, в частности для осуществления онлайн-платежей.
Также во время карантина поступления физических лиц на счета не тратились на путешествия, развлечения и другие не базовые нужды. Опасения потерять доход и желание сформировать “подушку безопасности” на случай болезни или потери работы стимулировали рост объемов накоплений на текущих счетах.
В результате доля средств по требованию в привлеченных от физических лиц средствах выросла с 39.1% на конец 2019 до 51.5% в апреле 2021 года. Переток средств на текущие счета наблюдается и во многих европейских странах, где ставки снизились раньше и где доля средств по требованию еще выше, чем в Украине.
Валютное фондирование почти бесплатное
Заметнее всего снизилась доходность депозитов в иностранной валюте. Банки иностранных банковских групп еще в прошлом году снизили ставки практически до нуля, а в начале 2021 года это сделали и государственные банки. Ставки по новым срочным валютным депозитам редко превышают 1% годовых. Как следствие – практически все новые валютные поступления на счета клиентов остаются на счетах по требованию.
За год их доля в валютных средствах населения выросла на 11.2 п. п. – до 44.9% в апреле 2021 года. Тенденция к росту этой доли продолжается.
Доступные банкам инструменты для размещения валютных средств являются с низкими доходами, поэтому для сохранения процентной маржи банки должны платить низкое вознаграждение за фондирование. Стоимость же ресурсов на внешних рынках для украинских банков относительно высока, поэтому банки почти отказались от них.
В апреле 2021 года доля внешнего фондирования в обязательствах банков составляла лишь 5% и состояла из еврооблигаций и средств международных финансовых организаций.
Банки будут полагаться на короткое фондирование
Сокращение срочности средств физических лиц – тенденция, которая вряд ли изменится в обозримой перспективе. Поэтому ключевой вопрос — это стабильность такой базы фондирования. В международной практике фондирование от физических лиц, в частности на текущих счетах, считается стабильным. Это отражено в методологии расчета двух нормативов ликвидности, разработанных Базельским комитетом.
В коэффициенте покрытия ликвидностью (LCR) для средств физических лиц установлен относительно небольшой коэффициент отливов (3-10%), а в нормативе чистого стабильного фондирования (NSFR) предполагается, что текущие счета физических лиц на 95% могут фондировать долгосрочные активы.
Украинский опыт отличался во время двух предыдущих кризисов – тогда отток средств клиентов был значительным и кое-где парализовал работу отдельных банков. Однако реформа банковского сектора создала доверие клиентов к банкам. Прошлый кризисный год показал, что фондирование от физических лиц является стабильным, несмотря на его короткую срочность. Пандемия не привела к реализации риска ликвидности, отток гривневых средств в начале пандемии длился менее двух недель.
Затем приток средств возобновился, его темпы стремительно выросли. Отток валютных средств тоже оказался краткосрочным, однако, его дальнейший прирост – умеренный.
Полагаясь на фондирование от физических лиц, банки в значительной мере стимулируют новый норматив – коэффициент чистого стабильного финансирования. Для калибровки этого норматива НБУ выбрал более консервативный подход для коэффициентов имеющегося стабильного финансирования (ASF), чем предусмотрено Базельским стандартом.
В отличие от Базельского стандарта, НБУ дифференцировал ASF для средств физических лиц продолжительностью до одного года. Такой дизайн норматива оставляет банкам достаточно стимулов привлекать средства на более долгий срок, например, предлагая дополнительную премию доходности.
Норматив NSFR введен с 1 апреля 2021 года, его первый минимальный уровень в 80% превысили все банки, кроме одного. Через год нормативный уровень постепенно будет доведен до 100%, но треть банков уже сейчас перевыполняет его в 1.5 раза.
Изменение регуляторной среды
В первом полугодии 2021 года парламент принял важные и для финансового сектора законы, направленные на защиту потребителей, в частности заемщиков, которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте. НБУ утвердил новые правила применения мер воздействия к небанковским финансовым учреждениям, требования к раскрытию структуры собственности поставщиков финансовых услуг и ввел в действие норматив долгосрочной ликвидности.
Приняты важные для финансового сектора законы о:
— защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности (№1349-ІХ), введение которого в действие состоится 14 июля 2021 года. Согласно новым правилам деятельность коллекторских компаний, которые в интересах финансовых учреждений урегулируют просроченную задолженность по потребительским кредитам, будет строго регулироваться.
Надзор над работой коллекторов будет осуществлять НБУ. Кредиторы (банки и финансовые компании) будут обязаны контролировать поведение привлеченных коллекторов. Также им будет запрещено работать с лицами, не внесенными в Реестр коллекторских компаний.
Закон регулирует все составляющие процесса: от определения и регистрации коллекторов, до механизма взаимодействия с потребителями. В мае НБУ создал специальную страницу, посвященную предстоящей регистрации коллекторских компаний. Все действующие компании-коллекторы должны подать в НБУ пакет документов для включения в этот реестр;
— реструктуризация валютных кредитов и упрощение процедуры банкротства для валютных заемщиков (№ 1381-IX, № 1382-IX, № 1383-IX), которые вступили в силу 23 апреля 2021 года.
В частности, законом № 1381-IX предусмотрено, что те заемщики, которые не имели просроченной задолженности по потребительским кредитам в иностранной валюте по состоянию на 1 января 2014 года или погасили ее до дня реструктуризации, имеют право воспользоваться условиями реструктуризации по закону.
Их валютные обязательства конвертируются по среднему обменному курсу гривны к иностранной валюте. Он определяется как среднеарифметическое значение между двумя официальными курсами НБУ на день проведения реструктуризации и на дату предоставления займа. После реструктуризации кредит должен быть погашен в течение 10 лет, также возможно досрочное погашение.
Кроме того, этот закон с 23 сентября 2021 года прекращает действие моратория на принудительное взыскание имущества граждан по валютной ипотеке. Законы № 1382 № 1383 упрощают процедуры банкротства для валютных заемщиков и снижают налоговую нагрузку на граждан, которая возникает в случае прощения части долга.
Утверждены требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг
НБУ в апреле 2021 года утвердил требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг и предусмотрел четкие критерии их прозрачности (постановление Правления НБУ №30). До 17 июня 2021 года все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, которые имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, должны подать в НБУ информацию о своей структуре собственности и опубликовать ее на собственных сайтах.
Кроме этого, все компании, которые будут обращаться в НБУ для получения лицензии, также должны раскрывать своих владельцев и связи между ними. До 17 октября 2021 года компании, которые не имеют прозрачной структуры собственности, смогут исправить эту ситуацию и привести структуру собственности в соответствие с новыми требованиями.
Также НБУ запустил специальную тематическую страницу, на которой собрана подробная информация об этапах раскрытия структуры собственности, типовые схемы сокрытия владельцев, пояснения и примеры заполнения документов для участников рынка, самые распространенные вопросы о подготовке документов и ответы на них.
Введен в действие норматив долгосрочной ликвидности
Решение о введении коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR) и методика его расчета были утверждены еще в конце 2019 года.
Начальное значение и переходный период для внедрения NSFR определены по результатам тестовых расчетов, которые осуществлялись с середины 2020 года. Банки должны придерживаться норматива NSFR в целом по всем валютам, а также обеспечивать расчет и мониторинг NSFR отдельно в национальной и иностранной валюте. Согласно графику по введению NSFR показатели банков должны соответствовать нормативным значениям, которые составляют не менее:
80% — с 1 апреля 2021 года;
90% — с 1 октября 2021 года;
100% — с 1 апреля 2022 года.
Введение норматива NSFR будет стимулировать банки полагаться на более стабильные и долгосрочные источники фондирования. Это позволит сбалансировать их активы и пассивы по срокам погашения, и будет способствовать снижению одного из системных рисков для финансовой стабильности, связанного с краткосрочностью фондирования банков.
Определены временные лицензионные требования для участников рынка небанковских финансовых услуг
В марте 2021 года НБУ утвердил временные лицензионные условия для небанковских финансовых учреждений и лизингодателей. Принятый документ определяет требования, которым необходимо соответствовать, чтобы получить лицензию и право предоставлять финансовые услуги, требования к осуществлению лицензируемой деятельности по предоставлению финансовых услуг, перечень документов, которые необходимо подать для получения лицензии, а также порядок отзыва (аннулирования) лицензии.
Фактически подходы к лицензированию небанковских учреждений, которые были введены предыдущим регулятором, не изменились. А лицензии, выданные Национальной комиссией финансовых услуг, продолжают действовать и после вступления в силу этого документа.
Уточненные лицензионные требования определяют порядок отзыва (аннулирования) лицензии по собственному желанию учреждения, отменяют требование подавать финансовую отчетность для получения лицензии лицам, которые намерены осуществлять деятельность лизингодателя, и предусматривают требование для небанковских финансовых учреждений подавать ежегодный отчет по результатам обязательного аудита годовой финансовой отчетности.
Утвердив временные лицензионные условия, НБУ прибег к разработке нового Положения о лицензировании и регистрации поставщиков финансовых услуг и условий осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг. Среди прочего новые правила изменят процедуры выдачи лицензий, согласования приобретения существенного участия, оценку соответствия квалификационным требованиям руководителей учреждений, оценку финансового состояния учреждения.
Утверждены новые правила применения мер воздействия к небанковским финансовым учреждениям
НБУ определил порядок применения мер воздействия к участникам рынка небанковских финансовых услуг за нарушение законов и нормативно-правовых актов, в том числе и о защите прав потребителей финансовых услуг.
Введен пропорциональный подход к применению мер воздействия. Новыми правилами предусматривается порядок применения таких мер воздействия, как требование устранить нарушения, требование созвать внеочередное собрание участников финансового учреждения, штраф, временное приостановление или аннулирование лицензии, исключение компании из реестра, заключение письменного соглашения.
В то же время для высоких рисковых участников рынка (страховщиков и кредитных союзов) предусматриваются также: утверждение плана восстановления, отстранение руководства от управления и назначение временной администрации.
Отдельные меры воздействия предусмотрены для небанковских финансовых групп. НБУ в случае установления нарушения законодательства по вопросам надзора на консолидированной основе будет иметь право повысить экономические нормативы и установить ограничения на отдельные виды операций.
Введен дистанционный подход к инспекционным проверкам банков во время карантина
НБУ обеспечил бесперебойность банковского надзора в условиях карантина и уменьшил риски для здоровья работников банков и регулятора. Во время карантина членам инспекционной группы разрешено получать удаленный доступ к документам и информации объекта проверки, использовать сменные носители информации.
При этом документы, которые составляются во время проверки, могут подаваться в форме электронного документа, подписанного цифровой подписью уполномоченного лица.
Обновлен перечень системно важных банков
НБУ в соответствии с Положением о порядке определения системно важных банков (СВБ) ежегодно определяет такие банки согласно данным на 1 января. В феврале 2021 года НБУ утвердил действующий перечень СВБ, в который вошли 13 финансовых учреждений.
Методология определения СВБ базируется на рекомендациях Европейского надзорного органа (European Banking Authority). С подробной информацией о СВБ можно ознакомиться на новой странице веб-сайта с перечнем СВБ, которая содержит инфографику и полезные ссылки на нормативные документы и тому подобное.
СВБ вместе с НБУ вошли в перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины, который впервые определен в соответствии с законом Украины “Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины”.
Рекомендации
Чтобы обеспечить финансовую стабильность, нужна отлаженная работа всех участников финансового рынка: Национального банка, банков, небанковских финансовых учреждений и других регуляторов рынка, а также действенная поддержка органов государственной власти.
Национальный банк предлагает государственным органам и финансовым учреждениям свои рекомендации и обнародует собственные планы и намерения на ближайшее время.
Рекомендации органам государственной власти
Обеспечить полноценное выполнение условий сотрудничества с международными донорами
Из согласованных МВФ 5 млрд. долл. США в рамках программы стенд-бай Украина сейчас смогла получить только первый транш в размере около 2.1 млрд. долл. Согласно первоначальному графику 15 мая должен был состояться уже третий пересмотр программы. А общая полученная сумма должна была достичь 4.2 млрд. долл. Для получения остальных средств государство должно выполнить все свои обязательства в рамках этой и предыдущих программ.
Программа с МВФ является для Украины гарантией того, что выплаты по внешним долгам будут проходить гладко, с минимальными рисками для макроэкономической и финансовой стабильности.
Необходимо принять законы, способствующие развитию финансового сектора:
Изменения в закон “О банках и банковской деятельности” (№4367) для совершенствования системы корпоративного управления и внутреннего контроля в банках, дальнейшей гармонизации требований к капиталу с нормами европейского законодательства, включая изменение структуры капитала.
Кроме того, законопроектом уточняются отдельные нормы в части консолидированного надзора над банковскими группами, лицензированием банков, согласованием приобретения существенного участия в банках и требований к структуре собственности банков;
Законопроекты о финансовых услугах и финансовых компаниях (№ 5065), о страховании (№ 5315) и о кредитных союзах (№ 5125). Текущее законодательство устарело и не соответствует мировым стандартам и уровню рисков сектора. Новые законопроекты базируются на практике регулирования небанковских финансовых учреждений в Европе, в частности закон «О страховании» – на европейской директиве Solvency II.
Они призваны обеспечить прозрачную структуру собственности, риск-ориентированный подход к надзору, упрощение лицензирования, совершенствование требований к корпоративному управлению, а также урегулирование “рыночного поведения” участников рынка. Перечисленные законопроекты уже одобрены в первом чтении;
О совершенствовании механизмов вывода банков с рынка (№4546), который усиливает права ФГВФЛ для эффективного вывода банка с рынка, принят в первом чтении.
Его принятие поможет сохранить активы банка, предотвратить потери его имущества, удовлетворить как можно большее количество кредиторов неплатежеспособного банка;
О платежных услугах (№ 4364) для осовременивания регулирования деятельности украинского рынка платежей, перевода средств и создания правовой основы для интеграции украинского платежного рынка с европейским. Проект принят в первом чтении.
Создать предпосылки для обращения сельскохозяйственных земель и банковского кредитования под залог земли
В июле 2021 года запускается рынок земли. В первые годы закон ограничивает максимальный объем покупки земли 100 гектарами, поэтому главными участниками рынка будут малые фермеры. Важным инструментом для их поддержки должно стать кредитование с частичным покрытием кредитов гарантией.
Нужно принять закон о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (№3205-2) для предоставления гарантий по кредитам малых и средних аграрных производителей. Это уменьшит риски банков и упростит кредитование фермеров для приобретения земли и финансирования производства.
Урегулировать вопрос платежеспособности ФГВФЛ
Совет по финансовой стабильности (РФС) одобрил механизм реструктуризации долгов Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), который восстановит его платежеспособность и устойчивость системы гарантирования вкладов. РФС рекомендовал конвертации текущих обязательств ФГВФЛ перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Уже разработан законопроект, который отражает рекомендации РФС, и получил положительный отзыв международных финансовых организаций.
Для обеспечения лучшей защиты вкладчиков предусматривается поэтапное увеличение гарантированной суммы до 600 тыс. гривен с 2023 года (№ 5542-1).
Также запланировано присоединение «Ощадбанка» в систему гарантирования вкладов.
Усилить регулирование и обеспечить прозрачность первичного рынка недвижимости
Первичный рынок недвижимости остается неурегулированным и непрозрачным. Ситуация осложняется длительной реформой системы архитектурно-строительного контроля.
Частично решить проблемы на первичном рынке недвижимости может законопроект №5091, которым предлагаются более надежные механизмы финансирования строительства, в частности через введение гарантийной доли строительства и государственной регистрации права собственности на объекты строительства. Важно также повысить прозрачность рынка новостроек через полное раскрытие информации участниками строительства.
Провести судебную реформу и вернуть доверие к судебной системе
Сейчас финансовый сектор рассматривает деятельность правоохранительных и судебных органов как ключевой системный риск. Для обеспечения законных прав кредиторов, инвесторов и вкладчиков необходимо завершить реформирование судебной системы в соответствии с рекомендациями международных экспертов. Это также позволит снизить стоимость кредитов.
В настоящее время высокая стоимость частично является следствием ненадлежащей защиты прав кредиторов, которые не могут полагаться на судебную систему в поисках справедливости.
Рекомендации банкам
Большинство рекомендаций банкам, предоставленных в предыдущих отчетах о финансовой стабильности, остается актуальной. Кроме того, банкам рекомендуется следующее.
Продолжать работу над сокращением портфеля неработающих кредитов
Процесс урегулирования проблемной задолженности сейчас замедлился. Государственным банкам необходимо в дальнейшем реализовывать стратегии сокращения NPL.
Обновить планы возобновления деятельности
НБУ проработал планы возобновления деятельности, которые впервые были поданы банками в конце 2020 года. Опыт разработки планов обобщен, банкам даны рекомендации к тем составленным планам, которые кое-где нуждаются в доработке. НБУ ожидает, что банки учтут эти рекомендации во время обновления планов, которое должно завершиться до 1 октября.
Подготовиться к введению новых требований к капиталу
Во второй половине 2021 года повысятся веса риска для необеспеченных потребительских займов. С начала 2022 года будут введены требования к покрытию капиталом операционного риска и начнется имплементация требований внедрения процессов ICAAP/ILAAP.
Дополнительно будут определены сроки активации буферов консервации капитала и системной важности. Предварительные оценки свидетельствуют, что в целом банки готовы к новым требованиям, а дополнительная нагрузка на показатели капитала будет незначительной.
Активизировать усилия по реструктуризации валютной ипотеки
В апреле 2021 года принято сразу три закона, которые регулируют процесс реструктуризации валютной ипотеки. В то же время продлено и действие моратория на взыскание залога по валютной ипотеке до сентября этого года. Финансовым учреждениям стоит ускорить процесс очистки балансов от остатков валютной ипотеки, в частности по реструктуризации.
Законы определяют, что реструктуризацию должны инициировать заемщики. Однако банкам следует активно коммуницировать с заемщиками, разъяснять новые законы и побуждать к урегулированию проблемной задолженности.
Рекомендации небанковским финансовым учреждениям
Обеспечить прозрачную структуру собственности
В июне истек срок, который был предоставлен небанковским финансовым учреждениям для раскрытия своей структуры собственности. В случае если эта структура не соответствует требованиям, финансовые учреждения должны были представить также план мероприятий для устранения таких несоответствий. Такие планы должны быть реализованы до середины октября.
В дальнейшем к участникам рынка, которые будут нарушать требования к структуре собственности, могут быть применены меры воздействия.
Обеспечить своевременность представления отчетности
Ряд небанковских финансовых учреждений, несмотря на длительный переходный период, до сих пор не подают отчетность в НБУ. Некоторые из них с июля 2020 года вообще ни разу не предоставляли отчетность. В то же время отчетность, которая подается, порой содержит несоответствия и ошибки.
Низкое качество и неполнота информации препятствуют эффективному регулированию и надзору. Поэтому учреждениям, имеющим технические и организационные сложности с представлением отчетности, необходимо ускорить их решение. Подавать отчетность должны все банки, даже если они не осуществляют активную деятельность. Если же финансовые учреждения планируют свернуть деятельность, то они должны добровольно вернуть лицензию.
Выполнить требования к платежеспособности
По состоянию на 1 апреля 2021 года 44 страховщиков и 9 кредитных союзов нарушали минимальные требования к платежеспособности. С начала года НБУ применял к небанковским финансовым учреждениям различные меры воздействия за нарушение требований к платежеспособности, от требования устранить нарушения до приостановления действия лицензий.
Сейчас требования к платежеспособности всех небанковских финансовых учреждений умеренно консервативны, учитывают состояние рынка и не создают чрезмерной регуляторной нагрузки. Однако их соблюдение призвано минимизировать риски потребителей финансовых услуг.
Планы и намерения Национального банка
Свернуть экстренные меры долгосрочной поддержки ликвидности банков
НБУ постепенно свернет экстренные меры по поддержке ликвидности банков, введенные в ответ на коронакризис. Речь идет в частности о долгосрочном рефинансировании и процентных свопах. Срочность депозитных сертификатов снизится до докризисных 7 дней.
Ужесточить требования к капиталу в соответствии с международными стандартами
Во второй половине 2021 года ожидается повышение весов риска для необеспеченных потребительских кредитов до 150% по сравнению с текущими 100%. Также начало имплементации требований относительно внедрения процессов ICAAP/ILAAP. Оценка достаточности внутреннего капитала и внутренней ликвидности станет итоговым шагом во внедрении новых стандартов в организации системы управления рисками в банках.
С 1 января 2022 года будет осуществлено введение минимальных требований к покрытию капиталом операционного риска.
С 1 января 2022 года будет начат следующий этап повышения весов риска по ОВГЗ в иностранной валюте до 50% с последующим ростом до 100% с 1 июля 2022 года.
Завершить стресс-тестирование банков, обнародовать результаты в конце года
После годичного перерыва, связанного с коронакризисом, НБУ возобновил ежегодное стресс-тестирование. Сейчас его проходят 30 крупнейших банков. Стресс-тестирование будет осуществляться по двум сценариям: базовым и неблагоприятным. Моделируется реализация кредитного, процентного и валютного рисков. Особенностью нынешнего стресс-тестирования является включение шока доходностей государственных ценных бумаг, что приводят к потерям. Стресс-тестирование завершится летом, а в конце года результаты будут опубликованы в разрезе банков.
Привести к финалу требования по расчету банками рыночного риска
Разработка соответствующего положения, основанного на Базельских стандартах, будет завершена в этом году. Оценка рыночного риска будет осуществляться по четырем компонентам: процентный и фондовый риск торговой книги, валютный и товарный риск банковской и торговой книг.
В Украине будет внедрен упрощенный стандартизированный подход (Simplified Standardised Approach) в расчете риска, учитывая незначительные объемы торговых книг банков и невысокую сложность финансовых инструментов. Внедрение такого подхода к оценке рыночного риска не приведет к существенному росту требований к капиталу банков.
Источник: BusinessForecast.by
При использовании любых материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт BusinessForecast.by обязательна.