Пик коронавирусного кризиса пройден без заметных потерь для банков

Правила управления капиталом

Первые сигналы о кризисе в марте традиционно привели к снятию населением средств со счетов. Однако это явление было краткосрочным благодаря высокой ликвидности украинских банков и более высокому доверию населения и бизнеса к финансовому сектору. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, который опубликовал Национальный банк Украины.

Читайте также более подробную информацию о том, как и где оформить кредит до получки наличными здесь https://teatr.kherson.ua/gde-i-kak-oformit-kredit-do-poluchki/. Кроме того, вы сможете узнать, как в сжатые сроки оформить займ и получить деньги до зарплаты в микрофинансовой организации (МФО).

Отток гривневых средств населения длился менее двух недель. Банкам не пришлось повышать депозитные ставки, чтобы удержать вкладчиков, что также контрастирует с предыдущими кризисами. На пике кризиса банки смогли обеспечить работу инфраструктуры, несмотря на жесткие карантинные ограничения – это способствовало быстрому снижению напряжения среди клиентов.

На пике кризиса банки сохранили доверие клиентов

В первые дни карантина начались заметные оттоки средств физических лиц. Такая реакция клиентов является типичной в условиях неопределенности и наблюдалась во время двух предыдущих кризисов. Однако на этот раз она была очень краткосрочной – уже через десять рабочих дней остатки на счетах снова начали расти. Банки не имели трудностей с возвратом средств вкладчикам в полном объеме по первому требованию благодаря высокой ликвидности.

Максимальные кумулятивные оттоки средств в гривне составляли 7%, это значительно ниже, чем в предыдущие кризисы.

Ситуация была контролируемой и в сегменте валютных вкладов – отток не превысил 5%. Самым большим вызовом для банков стал дефицит наличной иностранной валюты. Поскольку пассажирское авиационное сообщение было прекращено из-за карантинных ограничений, приток наличных долларов и евро в Украину приостановился.

В то же время спрос на них вырос. Для удовлетворения временного его избытка НБУ способствовал импорту наличных долларов и евро и в дальнейшем распределял их между коммерческими банками. В течение трех недель с начала карантина проблема была решена.

Банки избежали повышения ставок по депозитам 

Начало пандемии пришлось на цикл смягчения монетарной политики НБУ. До этого банки активно снижали стоимость депозитов. Тенденция приостановилась на два месяца, но продолжилась уже в мае. В отличие от всех предыдущих кризисов, банки не вынуждены были стремительно повышать стоимость депозитов, чтобы удержать клиентов.

Инфляция замедлялась, а база фондирования оставалась относительно стабильной. По валютным вкладам банки сохранили рекордно низкие ставки – около 1-2% годовых.

Банковская инфраструктура работала бесперебойно 

Несмотря на введение жестких карантинных ограничений, на пике кризиса банки обеспечили работу трех четвертей всех отделений и более 90% банкоматов. Банки организовали гибкий график работы с соблюдением правил гигиены и начали побуждать клиентов переходить в онлайн-формат. Слаженные действия банков и бесперебойная работа их инфраструктуры ослабили напряжение среди клиентов.

Вставка 1. Регуляторная реакция на кризис

Финансовые регуляторы и центральные банки мира оперативно реагировали на кризис монетарными и регуляторными средствами, поддерживая финансовые учреждения и дополняя антикризисные меры правительств. НБУ одновременно с ведущими регуляторами принял почти полный доступный набор антикризисных инструментов, известный из лучшего мирового опыта.

Правительства стран мира как ответственные за экономическое развитие несут основные затраты по противодействию коронакризиса. Они направляют бюджетные средства на целевые программы поддержки. Центральные банки же действуют в пределах своих мандатов на ценовую и/или финансовую стабильность. Они смягчали монетарную политику, в частности снизили ключевые ставки. Развитые государства, где ставки близки к нулю, расширяли программы количественного смягчения, выкупа ценных бумаг на вторичном рынке.

Кроме этого, центробанки делали все для избегания дефицита ликвидности: увеличивали долгосрочное рефинансирование, повышали частоту операций по предоставлению ликвидности, расширяли перечень приемлемого для этого залога. Следовательно, банки и их клиенты имеют более дешевое финансирование.

В то же время был осуществлен ряд мероприятий в сфере пруденциального регулирования:

высвобожден капитал банков для поглощения убытков и кредитования экономики. Деактивированы буферы капитала: контрциклический и системного риска. Кое-где банкам разрешили использовать буфера консервации капитала и надзорные, а также запасы ликвидности LCR. Также регуляторы ограничили выплату дивидендов и бонусов, чтобы высвобожденный капитал банка можно было использовать по назначению;

уменьшена регуляторная нагрузка на банки. Чтобы не отвлекать их ресурсы, отменены нынешние стресс-тесты, отсрочены проверки, представление отчетов и данных, отложено введение отдельных актов, в частности последних изменений в Базеле III;

созданы условия для кредитных каникул и реструктуризации кредитов. Для поддержки кредитования во многих странах были временно отменены такие макропруденциальные ограничения, как LTV. В то же время национальные регуляторы требуют от банков неуклонно придерживаться пруденциальных требований и отражать реальное качество кредитного портфеля.

НБУ также реагировал на угрозы коронакризиса быстро и решительно. Свои первые решения и установки для банков НБУ объявил одновременно с введением карантинных мер в Украине. Эти действия были комплексными и основанными на лучшей мировой практике. В частности было отсрочено внедрение буфера консервации капитала и буфера системной важности.

Банкам было рекомендовано не выплачивать дивиденды до октября;

отсрочено введение требований к покрытию капиталом ОВГЗ в инвалюте;

отменено стресс-тестирование банков в 2020 году, отсрочены выездные проверки банков и НБФУ;

введено долгосрочное рефинансирование банков на срок до пяти лет; увеличена частота операций и продлен срок кредитов рефинансирования с 30 до 90 дней; расширен перечень приемлемого залога;

обеспечены кассы банков наличными в инвалюте;

заключено соглашение с ЕБРР о валютном свопе гривна/доллар США в объеме до 500 млн. долл.;

продлен срок разработки и утверждения банками стратегии управления проблемными активами, планов восстановления деятельности;

банкам предоставлено дополнительное время для представления и обнародования финансовой отчетности;

рекомендовано банкам реструктуризировать кредиты заемщикам, пострадавшим из-за связанных с пандемией ограничений;

смягчены требования к оценке кредитного риска – кредиты, которые были реструктурированы в связи с ограничениями из-за карантина, не окажут негативного влияния на капитал банков.

Благодаря решительным и своевременным мерам НБУ удалось погасить волну паники на рынке в марте и сохранить доверие к банковской системе. Сокращение процентной ставки НБУ до 6% также будет способствовать поддержке экономики в условиях пандемии.

Качество корпоративного кредитного портфеля 

В целом качество работающего корпоративного портфеля сейчас лучшее, чем в последние десятилетия. Хотя прошлые кризисы привели к потере значительной части экономического потенциала, структурные преобразования сделали украинский бизнес более устойчивым к шокам, а банки были вынуждены повысить кредитные требования к новым заемщикам.

Однако кризис окажет существенное влияние на несколько ключевых секторов украинской экономики, поэтому важно не допускать, чтобы временные проблемы с ликвидностью привели к неплатежеспособности должников. Банкам крайне важно отслеживать финансовое состояние заемщиков и при необходимости прибегать к реструктуризации.

Корпоративный портфель: избавляясь от проблем прошлого

После банковского кризиса 2014 – 2016 годов объем чистых кредитов субъектам хозяйствования почти не рос. В последние годы банки кредитовали преимущественно качественных должников. Спрос на кредитование от компаний, которые соответствовали стандартам, был ограниченным. Часть потенциальных заемщиков оказалась не готовой обеспечить полноту и качество раскрытия информации.

Многие компании финансировали деятельность за счет собственных средств. Наиболее качественные компании часто отдавали предпочтение финансированию с внешних рынков или от МФО. Проблемный портфель, который остался в наследство с периода чрезмерного и высокорискового кредитования, постепенно сокращался, в частности из-за признания убытков и формирования резервов.

Важной задачей было преодоление двух крупнейших проблем банковской системы, которые стали основной причиной убытков прошлого кризиса, – кредитование связанных лиц и чрезмерная концентрация кредитных портфелей. И если первая проблема была фактически устранена, то доля отечественных бизнес-групп в валовом портфеле банковской системы иногда является непомерно высокой.

Банки, прежде всего государственные, не могут избавиться от наследия проблемных долгов бизнес-групп.

Однако они признали кредитные убытки по большинству таких займов и сформировали резервы.

Чтобы снизить кредитные риски портфеля, последние несколько лет НБУ активно работал над повышением кредитных стандартов, прозрачности и достоверности оценки корпоративных заемщиков. В частности, требования к оценке кредитного риска приближены к рекомендациям Базельского комитета по вопросам банковского надзора, ограничена концентрация крупных заемщиков и операций со связанными лицами, введено ежегодное стресс-тестирование крупнейших должников.

Все это поощряло банки кредитовать качественных заемщиков с прозрачной структурой собственности и источниками доходов.

Корпоративные заемщики вошли в кризис с приемлемой долговой нагрузкой 

Сейчас корпоративный портфель намного устойчивее и менее уязвим к макроэкономическим шокам. Заемщики имеют запас прочности – их долговые метрики в основном приемлемые. Отношение чистого долга к EBITDA заемщиков постепенно снижалось, а значит, способность обслуживать кредиты улучшалась.

Главные риски реального сектора реализовались во время прошлого кризиса. Сейчас корпоративный сектор восстановился и на протяжении последних лет наращивал доходы, улучшал эффективность и прозрачность деятельности. Доходность предприятий реальной экономики выше, чем накануне прошлых кризисов – рентабельность по EBITDA за три квартала 2019 года составила около 11%, а покрытие процентов операционной прибылью (ICR) было на рекордно высоком уровне – 5.8 х.

Вместе с наращиванием прибылей снижалась долговая нагрузка. Усредненное соотношение валового долга к EBITDA за 12 месяцев до конца сентября 2019 года было приемлемым и составило 1.7 х.

Предприятия ощутили последствия коронакризиса 

Глобальная пандемия COVID-19 вызвала стремительное падение мировой экономики и внутреннего выпуска. Наибольшему сокращению подверглись сфера услуг, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, строительство и транспортная отрасль.

Для двух ключевых отраслей украинской экономики кризис подчеркнул структурные проблемы. Сокращение мирового спроса обострило сложности металлургических предприятий, большинство из которых были убыточными в 2019 году. В апреле цены на сталь упали ниже прошлогоднего минимума. Производители остаются платежеспособными благодаря вертикальной интеграции.

Снижение инвестиционного спроса вместе с ухудшением деловых ожиданий существенно сократило производство машиностроительной продукции. Перспективы для этой отрасли пессимистические, ведь машиностроение полностью так и не восстановилось после кризиса 2014 – 2016 годов и потери российского рынка.

Однако вырос экспорт масложировых и железных руд. Высокий мировой спрос на продовольственные товары ослабит негативные последствия пандемии для украинских экспортеров.

Хотя восстановление экономики не будет быстрым, вероятно, самая низкая точка падения отечественной экономики уже пройдена.

В мае произошло улучшение экономических ожиданий, а цены на большинство украинских корпоративных еврооблигаций приблизились к докризисному уровню. Также уже наблюдается рост потребления электроэнергии и производства металлургических предприятий, что свидетельствует о восстановлении промышленности. Впрочем, высокой остается неопределенность из-за возможной новой волны заболеваемости, сохраняются риски возврата жестких карантинных ограничений.

Малые предприятия нуждаются в поддержке 

Жесткие карантинные ограничения существенно сократили деятельность сектора услуг и торговли непищевыми товарами. Переход к адаптивному карантину позволил частично возобновить работу этих отраслей, однако падение спроса и изменение потребительских привычек создают значительные риски.

Наиболее уязвимыми остаются малые предприятия. Из-за длительного отсутствия дохода и ограниченного запаса ликвидности часть малого бизнеса может обанкротиться. НБУ поощряет банки осуществлять реструктуризацию кредитов должников, испытавших трудности вследствие пандемии.

Малый бизнес – активный участник таких программ. По состоянию на начало июня двадцать крупнейших банков пересмотрели условия для 7% портфеля кредитов малому и среднему бизнесу. Правительство, со своей стороны, внедряет компенсацию процентной ставки, а также планирует предоставлять гарантии по кредитам малому бизнесу. Дешевые кредиты должны минимизировать негативные последствия COVID-19.

Оценка влияния кризиса: наиболее пострадавшие отрасли – в зоне риска

НБУ осуществил экспресс-стресс-тестирование платежеспособности корпоративных должников для оценки влияния коронакризиса на реальный сектор и возможных потерь банков от корпоративных дефолтов. Для анализа заемщики были разделены на 22 группы – отраслевые кластеры в зависимости от доли в кредитном портфеле и гомогенности факторов, влияющие на отрасли.

Для каждого кластера на основе сценария стресс-тестирования разработано предположение динамики доходов и себестоимости производства. Среди тех, кто больше всего пострадал от карантинных ограничений, – гостиницы и рестораны, торговая недвижимость, розничная торговля, кроме торговли продуктами питания. Однако их доля в кредитном портфеле в основном незначительная.

Вторая категория отраслей, преимущественно пострадают от пандемии, – процикличная металлургия, машиностроение и добывающая промышленность. Однако ожидается, что в сельском хозяйстве и пищепроме не произойдет значительного сокращения объема производства. После прошлых кризисов доля заемщиков из этих отраслей в банковских портфелях значительно увеличилась. Эта тенденция укрепила устойчивость банков.

НБУ смоделировал влияние отраслевой динамики на доходы и балансы отдельных предприятий. Для анализа было использовано 6005 индивидуальных отчетностей заемщиков и 653 консолидированных групповых. В выборку попали компании, чьи кредиты в начале мая суммарно составляли 85% работающего корпоративного кредитного портфеля банковской системы.

По результатам оценки, наибольший уровень дефолтов закономерно ожидается в наиболее пострадавших отраслях – металлургии, машиностроении, торговой недвижимости и торговле непищевыми товарами. Модель показала отсутствие рисков дефолтов в области гостеприимства, поскольку основная сумма банковских кредитов сосредоточена на балансе нескольких должников, которые способны преодолеть трудности.

Существенное влияние на уровень дефолтов будет иметь концентрация – для части кластеров стремительный прогнозный рост доли неработающих кредитов обусловлен дефолтами одного или нескольких крупных заемщиков.

С учетом результатов стресс-тестов были смоделированы кредитный риск портфелей крупных корпоративных должников 18 крупнейших банков. Дополнительно оценивалось влияние неработающих кредитов, в частности эффектов амортизации стоимости залогов и влияние валютных курсов. Для большинства банков ухудшение качества корпоративных портфелей не окажет критического влияния.

Исключение составляют четыре банка, которые так и не смогли успешно решить проблемы прошлого. Убытки в основном формируют старые портфели низкого качества. Речь идет о недорезервированных неработающих кредитах или реструктуризированных ранее долгах. Этот сегмент должников попадал на радар НБУ во время прошлых стресс-тестов. Результаты моделирования убытков корпоративных портфелей были включены в общую оценку рисков капитала банков.

Вставка 2. Влияние кризиса в энергетике на банковскую систему 

Высокий фиксированный тариф и стремительное падение себестоимости строительства стимулировали быстрый рост мощностей “зеленой” энергетики в 2018 – 2019 годы. Около трети объектов финансировалось несколькими отечественными банками, которые активно кредитовали этот сегмент и допустили чрезмерную концентрацию кредитов отрасли.

Рост мощностей в секторе повлекли проблемы с компенсацией “зеленого” тарифа, и правительство инициировало пересмотр условий работы альтернативной энергетики. Новые условия повлияют на банки-кредиторы. Хотя большинство компаний-заемщиков останутся платежеспособными, часть все же потребует изменений условий кредитования. Банки должны реструктурировать ссуды без потерь и в дальнейшем пересмотреть кредитную политику для ограничения концентрации.

С 2017 до 2019 года мощности “зеленой” энергетики выросли в 4.5 раза. Высокий зеленый тариф с привязкой к евро, постоянное снижение приведенной стоимости электроэнергии из возобновляемых источников энергии (-39% для ветровых и -82% для солнечных за 2010 – 2019 гг.) побудили инвесторов вкладываться в строительство новых объектов.

Со временем высокая стоимость начала давить на потребителей и обусловила реформы сектора. С июля 2019 года запущена новая модель рынка электроэнергии. Непосредственно тарифы не были снижены. Изменился механизм расчетов с “зеленой” генерацией. Обязательства оплачивать электроэнергию по “зеленому” тарифу были переданы ГП “Гарантированный покупатель” (далее – ГарПок), который получает средства для этих выплат от НЭК “Укрэнерго” и от перепродажи части электроэнергии НАЭК “Энергоатом”.

Однако некоторые крупные потребители оспорили тарифы «Укрэнерго» в суде и добились их уменьшения почти в 3 раза. Позже экспортеры электроэнергии отказались платить «Укрэнерго» за ее передачу. Это создало дефицит финансирования «ГарПоку». Нетипично теплая зима, а потом и коронакризис сократили электропотребление в каждом из двух последних кварталов. Все эти факторы и рост объема производства возобновляемой энергетики (ВИЭ) спровоцировали критическое накопление долгов перед “зеленой” генерацией. Это подтолкнуло участников энергорынка к поиску компромиссов.

12 июня правительство подписало меморандум с производителями “зеленой” электроэнергии, чтобы решить кризис. В частности им предусмотрено сокращение «зеленого» тарифа и более жесткие требования к поставке электроэнергии в рамках плана. В свою очередь государство обязалось погасить накопленные долги.

В последние годы благоприятные условия работы альтернативной энергетики усиливали интерес банков к сектору. Самыми активными были государственные банки – сегодня их доля в кредитах этому сегменту составляет 78%. Последние изменения в регулировании рынка прямо влияют на финучреждения, которые допустили концентрацию “зеленых” кредитов в своих портфелях, несмотря на неоднократные предостережения НБУ.

Смена тарифа повлияет на часть должников, которые имеют высокие затраты на обслуживание долга. Для большинства таких предприятий достаточным мероприятием будет пролонгация кредитного договора без условий (без снижения NPV) согласно действующим нормативным актам НБУ, что не приведет к росту кредитных убытков.

Для небольшого количества сложных кейсов, которые потребуют уступок кредитора, целесообразно воспользоваться возможностями закона “О финансовой реструктуризации”.

Риски розничного кредитования

Объемы чистого розничного кредитного портфеля в апреле упали впервые за более чем три года. Основная причина – сокращение спроса на кредиты. Ухудшение макроумов и карантинные ограничения сразу сказались на качестве портфеля. Поэтому в этом году показатели миграции кредитов в неработающие кредиты будут существенно выше, чем средние за последние несколько лет.

Поэтому банки должны формировать более высокие резервы на покрытие кредитных убытков. Любые практики по сокрытию реального качества портфеля приведут лишь к более существенным потерям в дальнейшем.

Спад в сегменте вряд ли будет длительным — восстановление экономической активности оживит кредитование. Потребительские кредиты будут расти, хотя и несколько более низкими темпами, чем до кризиса, а ипотека будет играть все более значительную роль благодаря более низким ставкам.

После трех лет бурного роста розничное кредитование приостановилось

Сейчас темпы роста всего 15% г/г, а в апреле – мае объем кредитов вовсе сократился примерно на 5%. Основная причина – снижение спроса. Это подтвердили банки в опросе об условиях кредитования. Об этом же свидетельствует и снижение активности по поиску кредитных предложений в сети Интернет.

Также на динамику повлияло приостановление кредитования в магазинах бытовой техники, что не работали в период карантина. Спрос на кредиты от небанковских финучреждений упал даже сильнее, чем у банков. Поэтому пока нет перетока кредитования в небанковский сектор.

Результаты опроса свидетельствуют, что с развертыванием кризиса банки несколько ужесточили требования к заемщикам. В частности, были несущественно ограничены суммы кредита для новых клиентов. Однако ужесточение условий кредитования пока сравнимо с началом 2019 года.

Финучреждения преимущественно не меняли лимиты по кредитным картам активным клиентам, а некоторые даже их увеличили. Процентные ставки по кредитам неизменны с начала года. Поэтому именно слабый спрос определяет падение объемов кредитования.

Снижение доходов населения сразу ухудшило качество кредитов 

Эта тенденция сопоставима с ходом предыдущих кризисов и подчеркивает риски, которые НБУ отмечал в предыдущих Отчетах о финансовой стабильности. За период карантина доля просроченных более чем на семь дней кредитов домохозяйствам уже выросла примерно на 5%. Исторически треть, а во время кризисов до 60% таких кредитов в конце становились дефолтными.

Темпы роста просроченных процентов значительно опережают прошлогодние. Миграция кредитов в неработающие, по оценкам НБУ, в этом году достигнет 12%. Это значительно выше оценки, которые банки использовали для формирования резервов ранее.

Некоторые банки оперативно отреагировали на ситуацию, позволяя реструктуризировать кредиты на период карантина. Облегченные условия предложены для 11% займов. Однако не все финучреждения действовали на упреждение. Почти все реструктуризации обеспечили пять банков, им принадлежит половина кредитного портфеля.

В целом несколько лучше показатели качества портфеля у финучреждений, которые активнее в превентивной реструктуризации или имеют значительные объемы зарплатных проектов. Банки, которые работали с рискованными должниками, ожидаемо имеют пока худшие показатели просрочки.

Практики по реструктуризации кредитов не должны скрывать реальное качество портфеля. Приоритетом сейчас является отражение надлежащего уровня кредитного риска и резервов по портфелю. Реструктуризации должны осуществляться исключительно для обеспечения благоприятных условий обслуживания долга в период карантинных ограничений. Они не должны скрывать неспособность клиентов вернуться к своевременному обслуживанию кредитов из-за долгосрочной потери доходов.

Результаты опроса банков показали, что те не увеличили резервы по розничным кредитам, несмотря на развертывание глубокого кризиса. Медленная реакция приведет лишь к необходимости одномоментного формирования резервов в значительных объемах в будущем. Это создаст так называемый эффект обрыва (cliff effect) для показателей прибыльности и достаточности капитала.

После завершения карантина и восстановления экономической активности НБУ проведет оценку качества активов банков, чтобы выяснить корректность отображения уровня неработающих кредитов и формирования резервов под них.

Несмотря на кризис, НБУ сохраняет намерение ввести в следующем году повышенные веса рисков для необеспеченных потребительских кредитов. Но это произойдет не в начале года, как планировалось ранее. Текущие оценки НБУ подтверждают, что финучреждения часто некорректно формируют резервы по таким кредитам. Повышенные веса риска побудят банки держать больше капитала на покрытие убытков от таких кредитов.

Исторически потребительские кредиты быстрее реагировали на изменения макроумов, чем ипотека 

Качество необеспеченных кредитов обычно резко ухудшается в случае снижения заработной платы и роста безработицы. Полный эффект реализуется в течение года. Ипотека же реагирует на изменения макроумов медленнее, влияние шока продлится больше чем три года. Но оцененный отрицательный эффект здесь меньше. Поэтому полные потери кредитного портфеля реализуются со временем.

Потребительское кредитование достаточно быстро начнет расти. Фундаментально рынок не претерпел изменений: сегмент останется привлекательным для банков, а пользование кредитными средствами уже вошло в привычку населения. Проникновение потребительского кредитования, хоть и растет, составляет всего 4% к ВВП, что все еще ниже равновесного уровня – 10%.

Ипотечное кредитование будет набирать обороты. Учитывая его небольшие объемы, система не терпит значительных убытков от этого портфеля из-за текущего кризиса, банки будут заинтересованы в развитии направления. Снижение ставок будет стимулировать спрос. Основным препятствием развития ипотеки будет оставаться непрозрачность рынка жилищного строительства и сложности с взысканием залога в случае дефолта заемщиков.

Вставка 3. Кризис существенно снизил спрос населения на потребительские кредиты 

Спрогнозировать влияние кризисных явлений на кредитный спрос населения местами непросто. С одной стороны, возникает потребность в дополнительных средствах на текущие расходы из-за падения реальных доходов. С другой – снижаются объемы расходов на товары длительного потребления. Банки отметили негативное влияние последнего фактора в опросе об условиях банковского кредитования.

Объем розничного портфеля действительно уменьшился в апреле – мае. О снижении спроса свидетельствует и активность потребителей финансовых услуг в сети Интернет, снизились объемы поисковых запросов и посещений сайтов кредиторов. Тренд похож как для банков, так и для небанковских финансовых учреждений (НБФУ).

Для исследования спроса на потребительские кредиты использована публичная информация поисковых систем и данные о визитах на сайты финансовых учреждений. В последнее время именно объемы дистанционного онлайн-кредитования растут и уже занимают значительное место в услугах банков и НБФУ. Это отражает количество поисковых запросов по общим фразам (”кредит онлайн“, ” кредит на карту») и названиям НБФУ, возросших в несколько раз за последние три года. Банки в сети искали тоже все больше, однако динамика была не такой стремительной.

Следовательно, количество поисковых запросов является индикатором интереса клиентов к новым кредитам. Рост количества поисковых запросов наблюдался к середине марта. Именно когда был введен карантин, начался временный отток депозитов, а гривна стремительно девальвировала. По состоянию на конец апреля поиск по общим фразам упал вдвое, а по названиям банков и НБФУ — на треть. Однако уже с мая количество запросов начало увеличиваться.

Схожей была динамика посещений сайтов. Количество визитов на страницы банков упало на 25% по состоянию на середину мая, после чего начался постепенный рост. Посещаемость сайтов небанковских финучреждений уменьшилась почти вдвое. Большая популярность банков в онлайне может быть связана с гораздо более широким перечнем услуг, которые они предоставляют: P2P переводы, операции с депозитами, обмен валюты или онлайн-шопинг.

В то же время показатели посещения сайтов НБФУ отражают исключительно спрос на онлайн-кредиты, в основном потребительские.

Количество визитов на сайты некоторых банков росло, тогда, как количество поисков в Google уменьшалось. Такая ситуация может возникать, когда переходы на сайт обеспечиваются платными объявлениями, связанными, однако когда они прямо не зависят от содержания поискового запроса. Поэтому это может свидетельствовать об увеличении рекламного трафика.

Одновременно с началом кризиса в НБФУ упало количество переходов на сайты с оплаченных объявлений в Google, поэтому эти кредиторы были менее активны в их размещении. С начала карантина банки призывали клиентов пользоваться мобильными приложениями. Однако загрузка самых популярных из них только начала падать с конца марта. Стоит отметить, что похожий тренд наблюдался и в других странах.

В целом почти все проанализированные финучреждения демонстрируют схожий тренд, как по количеству посещений сайтов, так и с загрузкой приложений. Признаков перехода пользователей от одних финучреждений к другим нет.

Поэтому спрос на потребительские кредиты действительно уменьшался до середины мая, после чего начал восстанавливаться. В то время как некоторые банки наращивают свою маркетинговую активность, НБФУ на длительное время значительно ее ослабили. Однако учитывая особенность потребительского кредитования для поддержания клиентской базы и доходности как одни, так и другие, скорее всего, вынуждены будут активнее призывать клиентов к пользованию своими услугами в дальнейшем.

Вставка 4. Резервы банков по кредитам должны вырасти

МСФО 9 предусмотрено, что финансовые учреждения должны заблаговременно реагировать на ухудшение макроэкономических прогнозов увеличением объема резервов. В то же время первые месяцы кризиса четко свидетельствуют о том, что банки игнорируют изменения макроэкономических условий и не спешат повышать оценки ожидаемых кредитных убытков. В большинстве случаев это свидетельствует о необходимости коренного пересмотра методов оценки кредитных убытков.

МСФО 9 предусмотрено, что резервы под ожидаемые убытки от кредитного риска должны зависеть от прогнозных макроэкономических условий. С середины марта экономика вошла в стадию рецессии.

В то же время большинство ведущих аналитических институтов резко ухудшили макроэкономические ожидания – пока консенсус заключается в том, что из-за пандемии и ограничений, связанных с ними, ВВП, доходы компаний и населения снизятся, а безработица возрастет. Закономерно это должно привести к росту оценок ожидаемых убытков, а, следовательно, и резервов по кредитам. Следовательно, банки должны были отразить это в финансовой отчетности уже за I квартал 2020 года.

На практике банки почти не изменили оценки параметров ожидаемых убытков по сравнению с началом года. Ряд учреждений даже несколько их улучшили. Это противоречит общей логике влияния макроумов на кредитный риск, которая подтверждается наблюдениями уже в апреле и мае. Поэтому банки должны существенно пересмотреть свои подходы к определению параметров ожидаемых убытков.

Финучреждения должны использовать базовый сценарий, по которому предполагается ухудшение экономической ситуации, для оценки ожидаемых убытков. МФСО 9 также позволяет учитывать несколько альтернативных макроэкономических сценариев, например, благоприятный или крайне негативный, с разными вероятностями.

Сегодня ведущие прогнозисты соглашаются, что вероятность отклонения от базового макроэкономического сценария в худшую сторону гораздо выше, чем вероятность более мягкой рецессии. Именно поэтому неблагоприятным сценариям надо придавать больший вес.

Продолжительность и глубину кризиса все еще трудно спрогнозировать точно. Острая его фаза пройдет вместе с ослаблением карантинных ограничений. В то же время для многих секторов экономики негативные последствия будут значительно более продолжительными. Поэтому на горизонте одного года финансовое состояние ряда предприятий и домохозяйств ухудшится. Это закономерно должно привести к повышению оценок ожидаемых убытков для кредитов, оцениваемых на первой стадии для всех типов массовых продуктов: потребительских займов, ипотеки, кредитов МСБ.

Для крупных корпоративных должников важно учитывать направление их деятельности, особенности влияния текущего кризиса на сектор заемщиков, риски для восстановления работы и с учетом этого взвешенно строить сценарии потерь от кредитного риска.

В условиях кризиса из-за значительного роста кредитного риска ожидается увеличение объемов кредитов, что по правилам МСФО 9 переходят к оценке на второй стадии. Для них банки считают потери уже на весь срок жизни, а не на один год. Правда, критерии миграций из первой стадии во вторую нужно устанавливать взвешенно.

Изменение макроэкономических условий не является безусловным триггером для него. Так же, как и краткосрочные реструктуризации или временный перерыв в обслуживании кредита из-за карантинных ограничений. Однако повторные реструктуризации вне периода действия карантина или после его ослабления – это в большинстве случаев как минимум свидетельство существенного роста кредитного риска.

В общем, быстрый анализ доказывает, что модели банков для оценки параметров ожидаемых убытков иногда работают некорректно. Они преимущественно не чувствительны к существенному изменению входных макроэкономических параметров. Это создает риск несвоевременного признания кредитного риска и формирования резервов.

Оценка устойчивости банков к кризису стресс-тестирования 

Карантинные ограничения, которые в основном уже сняты, только начали цепь неблагоприятных изменений на макроуровне, которые в течение ближайшего года отразятся на капитале многих банков. На это указывают результаты проведенного НБУ экспресс-стресс-тестирования. Наибольшее влияние окажет кредитный риск для портфеля займов малому и среднему бизнесу и будет значительно большим, чем это предполагалось в предыдущих стресс-тестах.

В то же время умеренным будет влияние процентного и валютного рисков. Низкий процентный риск – результат стабильности базы фондирования, а низкий валютный риск – взвешенной монетарной и валютной политики, а также сбалансированной структуры активов и обязательств. Еще один негативный фактор – снижение спроса на банковские услуги, что снизит комиссионные доходы банков.

Однако, в целом, через высший начальный уровень капитализации и операционной эффективности многие банки этот период пройдут без нарушений требований к достаточности капитала.

Риски для банковской системы будут усиливаться

Именно для их оценки НБУ ежегодно с 2018 года проводит стресс-тестирование крупнейших банков. В этом году регулярное стресс-тестирование было отменено, чтобы высвободить ресурсы банков и регулятора для своевременного реагирования на срочные вызовы, связанные с развертыванием пандемии.

В то же время для НБУ важно понимать, насколько подготовленные банки до кризиса, останутся ли они финансово устойчивыми и продолжат ли кредитовать, несмотря на сложные макроэкономические условия.

Чтобы приближенно оценить потенциальное влияние кризиса на банки, НБУ провел экспресс-стресс-тестирование тех самих финучреждений, которые были объектами стресс-тестирования в 2019 году. Общие активы этих банков составляют 91% всех активов сектора. Расчеты базируются на отчетности на 1 мая 2020 года.

В основу экспресс-стресс-тестирования положены несколько худшие макроэкономические показатели, чем текущий прогноз НБУ. Неопределенность по поводу глубины и продолжительности текущего кризиса все еще высока, поэтому использованы консервативные предположения.

Результаты экспресс-стресс-теста следует интерпретировать исключительно в контексте предположений, которые легли в основу моделирования. Они не является прогнозом финансовых показателей банков, ведь отражают оценки влияния кризиса на капитал лишь через отдельные каналы.

Также стресс-тест базируется на предположении о статическом балансе, то есть считается, что кредитный портфель меняется исключительно из-за ухудшения качества или же вследствие колебаний обменного курса. Горизонт экспресс-стресс-тестирования — один год.

По оценкам НБУ, в течение года реализуются почти все негативные последствия текущего кризиса и карантинных ограничений. Дополнительно к основному сценарию было рассчитано ожидаемое изменение показателей банков при условии, если в текущем году сохранялись положительные макроэкономические тенденции 2019 года. Результаты таких оценок служат базой сравнения.

Результаты экспресс-стресс-теста указывают, что большинство банков готовы к текущему кризису 

Оценки для большинства банков лучшие, чем результаты стресс-тестирования 2019 года. Помимо различий в макроэкономических параметрах, это также обусловлено высшим начальным уровнем достаточности капитала и лучшей операционной эффективностью банков.

В целом потребность в капитале может возникнуть для 9 из 26 банков, которые стресс-тестировались. На них приходится 30% активов сектора. Среди них два государственных банка с долей 25% активов. Совокупная потребность в капитале в течение одного года может составить 10.3 млрд. грн. Однако это значительно меньше по сравнению с оценками стресс-теста 2019 года.

Тогда по базовому сценарию, который предусматривал продление цикла экономического роста, этот показатель составил 14.1 млрд. грн., а по неблагоприятному, что предвидел падение экономики и глубокую девальвацию, – 37.4 млрд. грн. Причина такой разницы в том, что ряд банков предприняли меры для повышения своей устойчивости после завершения предварительного стресс-тестирования.

К категории наиболее рискованных традиционно попали финансовые учреждения, что имеют значительную концентрацию корпоративных кредитов. Другая рисковая группа – банки, которые работают исключительно в сегменте кредитования физлиц.

Особенность этого кризиса – резкий рост рисков для финучреждений, активно кредитующих малый и средний бизнес. В традиционных ежегодных стресс-тестах не делалось предположение о значительных убытках в сегменте МСБ, ведь во время предыдущих кризисов этот сегмент был устойчивым к шокам.

Экспресс-стресс-тестирование предполагает реализацию тех же рисков, что и полное ежегодное стресс-тестирование

В то же время существует несколько важных отличий.

Кредитный риск является самым весомым с точки зрения влияния на капитал. Он моделируется из-за миграции части работающих кредитов в неработающие, соответствующего формирования резервов и из-за потери части процентных доходов. В этом году эта миграция для кредитов юридических лиц существенно выше.

Эффект от реализации процентного риска в экспресс-стресс-тесте несущественный по сравнению с оценками стресс-теста 2019 года. Шоковых изменений как кредитных, так и депозитных ставок в настоящее время не допускают. В традиционном стресс-тесте прошлого года по неблагоприятному сценарию процентная маржа и спрэд существенно снижались из-за подорожания депозитов.

Риск снижения спроса на банковские услуги. Его смоделировали из-за сокращения комиссионных доходов на 10%. В классическом же стресс-тесте предполагалось, что комиссионные доходы умеренно вырастут из-за высокой инфляции.

Валютный риск, реализуемый из-за предположения об умеренной девальвации. Учитывая благоприятную ситуацию на валютном рынке с начала кризиса, эффект от этого риска также несущественный. Тем не менее, он обусловит некоторый рост долговой нагрузки и ухудшение обслуживания валютных кредитов.

Ухудшение качества кредитов окажет наиболее негативное влияние на достаточность капитала

Доля кредитов, мигрирующих в неработающие, оценена в зависимости от сегмента на уровне 10-15%. Самые высокие показатели дефолтов, согласно оценке, будут в сегменте валютных кредитов юридическим лицам. Такая оценка подтверждается ухудшением качества их обслуживания уже весной 2020 года. Около 10% портфеля, что был работающим в начале марта, в течение трех месяцев перешли в статус просроченных более чем на семь дней, из них 6% не обслуживаются свыше месяца. Показатели гривневых кредитов предприятиям ожидаемо лучше, однако тоже ухудшаются.

Общие потери от реализации кредитного риска корпоративного портфеля будут больше, чем по результатам стресс-тестирования 2019 года. Прежде всего, это связано со значительным влиянием карантинных ограничений на малый и средний бизнес. Ранее портфель кредитов МСБ был стабильнее других благодаря высокой диверсификации по секторам и регионам.

Однако карантинные ограничения и резкое снижение спроса задели отрасли, где преобладают малые и средние предприятия: торговля, гостинично-ресторанный бизнес и прочее. Многие из предприятий-заемщиков полностью потеряли доходы за период карантина, им понадобится длительное время на восстановление финансового состояния.

Миграция гривневых кредитов физических лиц в неработающие кредиты может достичь 12%, что сопоставимо с предположениями, заложенными в стресс-тесте в прошлом году. Розничный кредитный портфель обычно резко реагирует на кризисные явления, поэтому значительные убытки несут банки, в которых преобладают портфели необеспеченных займов физическим лицам.

Чистые процентные доходы сократятся лишь из-за ухудшения качества кредитов, спред снизится умеренно 

Больше всего повлияет на снижение доходов банков ухудшение качества портфеля потребительских кредитов. Ведь сейчас банки получают от этого сегмента треть процентных доходов. В отличие от всех предыдущих кризисов, на этот раз перед банками не возникли проблемы оттока средств. Следовательно, им не приходилось резко повышать ставки по депозитам, чтобы удержать клиентов, как они вынуждены были делать во время всех предыдущих кризисов.

Мало того, низкая инфляция и стабильная база фондирования способствуют снижению ставок по депозитам. Эта тенденция будет продолжаться и в дальнейшем, давая возможность финучреждениям некоторое время сохранять процентный спрэд на приемлемом уровне даже при более низких кредитных ставках.

Поэтому влияние процентного риска по экспресс-стресс-тестам значительно ниже, чем в стресс-тестировании 2019 года. Это одно из отличий, что делает текущий кризис уникальным по сравнению со всеми предыдущими и свидетельствует о высшей устойчивости финансового сектора.

Комиссионные доходы существенно снизятся

В экспресс-стресс-тесте предполагается сокращение комиссионных доходов на 10% по сравнению с 2019 годом. Это обусловлено несколькими факторами. Банки стимулируют своих клиентов пользоваться безналичными расчетами и другими сервисами онлайн и для этого временно снижают комиссию по таким операциям.

Сократились объемы операций купли-продажи в частности в розничных сетях, а значит, и доходы банков от комиссии за безналичные расчеты. В середине марта резко снизились объемы операций населения с банковскими счетами, в том числе зачисление заработной платы.

Многие банки ввели льготные условия обслуживания платежных терминалов и сократили другие комиссии для МСБ. Значительное негативное влияние на комиссионные доходы будет иметь снижение спроса на потребительские кредиты, поскольку с ними связаны сопутствующие комиссионные платежи.

Подытоживая, отметим, что наибольшее влияние на доходность и капитал банков в течение ближайшего года будет иметь кредитный риск. Отчисления банков в резервы должны существенно вырасти по сравнению с предыдущими годами. Объемы чистых процентных и комиссионных доходов сократятся, но будут достаточными для покрытия операционных расходов большинства банков. Влияние валютного риска будет незначительным, поскольку колебания курса гривны умеренные.

Также большинство финансовых учреждений имеют сбалансированную валютную структуру баланса, а поэтому менее чувствительны к неблагоприятным явлениям на валютном рынке.

В целом текущий кризис формирует принципиально новый вариант неблагоприятного сценария – реализацию шоковых макроэкономических явлений без существенной девальвации. Имеющийся запас капитала позволит большинству банков выполнять минимальные требования, несмотря на кризис. Для других потребность в капитале не будет критичной.

Чтобы минимизировать негативные последствия кризиса, банки должны принять ряд мер

Банки должны осуществлять активное антикризисное управление кредитным портфелем и операционной деятельностью. В частности необходимо:

контролировать и вовремя реагировать на ухудшение качества портфеля, предлагая заемщикам реструктуризацию.

НБУ предоставил банкам возможность применять гибкие инструменты реструктуризации, в частности, кредитные каникулы, без признания дефолта заемщиков. Все шаги, осуществляемые банками, должны способствовать восстановлению финансового состояния должников, однако не приводить к значительной потере чистой нынешней стоимости кредитов;

вовремя и должным образом резервировать активы, по которым произошло ухудшение качества и рост кредитного риска. Ожидаемые убытки по кредитам с начала года значительно выросли, однако банки не отразили это в финансовой отчетности за І квартал;

снижать стоимость депозитов в соответствии с изменением макроумов и с учетом уровня учетной ставки. Замедление инфляции и стабильность депозитной базы позволяют значительно удешевить фондирование;

повышать операционную эффективность, в частности через использование онлайн-инструментов. Период карантина доказал, что существует значительный потенциал сокращения затрат на сеть через перенос операций в онлайн-формат.

Вставка 5. Ставки по кредитам предприятиям реагируют на учетную ставку

Режим инфляционного таргетирования дал возможность унять инфляцию, заякорить инфляционные ожидания населения и бизнеса, а также снизить процентные риски. Несмотря на кризис, НБУ продолжает цикл смягчения монетарной политики — учетная ставка с начала года была снижена на 7.5 п. п.

Изменяя учетную ставку, НБУ пытается влиять на стоимость ресурсов для заемщиков. Чтобы исследовать связь между учетной и коммерческими ставками, проведено исследование с использованием авторегрессионных моделей с распределенными лагами. Результаты свидетельствуют, что ставки по кредитам компаниям чувствительны к изменению учетной ставки. При этом чувствительнее всего реагируют ставки для дочерних предприятий международных компаний, краткосрочных займов и ресурсов иностранных банков.

Ставки по гривневым корпоративным кредитам определяются четырьмя основными факторами: стоимостью фондирования, уровнем рисков, в том числе кредитного, маржой на покрытие административных расходов и нормой доходности.

Как свидетельствуют результаты опроса банков, стоимость рисков, которые закладываются в ставки, в среднем составляет 2 п.п. Такие же по размеру надбавки для покрытия операционных расходов. Для обеспечения доходности банки прибавляют еще до 3 п.п. Однако основная составляющая — стоимость фондирования, которая определяется макроусловиями.

Замедление инфляции создает предпосылки для снижения НБУ учетной ставки. За ней, хоть и медленнее, следуют депозитные ставки. Корреляция этих показателей умеренная, тогда как связь стоимости гривневых кредитов предприятий и учетной ставки достаточно сильная. Именно гипотезу о чувствительности кредитных ставок в учетной решено исследовать с использованием авторегрессионных моделей с распределенными лагами (англ. Autoregressive-Distributed Lag).

В целом связь стоимости корпоративных кредитов и учетной ставки достаточно сильная и статистически значимая. Коэффициент трансмиссии свидетельствует, что снижение учетной ставки на 1% приводит к снижению кредитных ставок на 0.83%. Однако этот эффект неоднороден среди групп заемщиков.

В частности ставки по кредитам дочерним компаниям международных корпораций являются наиболее чувствительными к изменению учетной. Обычно эти предприятия финансово устойчивы и привлекают займы на непродолжительный срок для пополнения оборотных средств. Соответственно риски для банков являются незначительными. Это позволяет устанавливать им ставку близкой к учетной.

Стоит отметить, что ставки для дочерних предприятий иностранных компаний симметрично чувствительные как к снижению, так и к росту учетной ставки. Тогда как стоимость займов отечественных компаний сильнее реагирует на снижение учетной ставки.

Сильнее всего на изменение учетной ставки реагирует ценообразование в иностранных банках, государственные банки – наиболее инерционны. Стоимость долгосрочных кредитов значительно хуже реагирует на динамику учетной ставки, в частности из-за неопределенности макроэкономических условий и общего уровня процентных ставок в будущем. Сила реакции кредитных ставок на изменение учетной является заметной как для небольших кредитов, так и для крупных займов.

Хотя введение карантинных ограничений временно приостановило снижение ставок, фундаментальных факторов для прерывания тенденции удешевления кредитов пока нет. Ведь стоимость фондирования будет снижаться и в дальнейшем. Этому будет способствовать умеренная инфляция и отсутствие значительных угроз отливов депозитов. Более того, конкурируя за надежных заемщиков, банки в дальнейшем будут снижать ставки. Для более рискованных должников они будут падать медленнее.

Доступ банков к долгосрочным кредитам рефинансирования и запуск процентных свопов позволят активнее предоставлять кредиты с плавающими ставками. Это, в свою очередь, еще больше усилит связь между учетной ставкой и коммерческими ставками кредитования.

Восстановление кредитования, вызовы для банков после кризиса

Банки после преодоления последствий кризиса будут оставаться в надлежащей форме, чтобы в дальнейшем кредитовать экономику. Этому способствует запас капитала и ликвидности, развитие инструментов долгосрочного рефинансирования и процентного свопа. Снижение стоимости займов будет стимулировать кредитный спрос.

В то же время работа на территории низких процентных ставок будет создавать новые вызовы для финучреждений, ведь процентные спреды снизятся. Другие тенденции, влияющие на бизнес-модели банков, это цифровизация основных видов услуг и автоматизация внутренних процессов.

Банки готовы и в дальнейшем кредитовать экономику

Этому способствует запас капитала и ликвидности. Самый быстрорастущий в последние годы сегмент потребительского кредитования возобновит рост и будет оставаться привлекательным для банков. Проникновение потребительских кредитов в европейских странах составляет около 10% ВВП. В Украине достижение этого уровня с текущими 4% займет длительное время. Однако темпы роста будут замедляться по мере насыщения сегмента.

Поэтому банки будут переориентироваться на менее доходные, но более стабильные сегменты кредитования, где потенциал практически не использован. Для розничных банков таким сегментом является ипотека.

На первых порах с развертыванием кризиса будет расти доля ОВГЗ в активах банков, преимущественно государственных.

Также за период кризиса финансовые учреждения увеличат объемы портфелей кредитов малым и средним предприятиям. Правительственные программы поддержки малого бизнеса через предоставление гарантий по кредитам или компенсации процентных ставок повысят интерес банков к этому сегменту, несмотря на существенный рост там кредитного риска.

Эра высоких ставок и спрэдов проходит 

Динамика депозитных ставок уже отражает новую реальность – в ближайшее время практически во всех банках они войдут на территорию одноцифровых значений. Все предпосылки для этого созданы: низкие темпы инфляции, стабильные инфляционные ожидания, доверие к банковскому сектору и снижение ключевой ставки НБУ.

Благодаря снижению ставок ослабится роль ценовых факторов конкуренции. Вкладчики будут отдавать предпочтение более надежным банкам, несмотря на невысокую доходность, которую те будут предлагать. Эта закономерность уже несколько лет проявляется в сегменте валютных депозитов. Население хранит валютные средства преимущественно в устойчивых банках, хотя они и предлагают все более низкую доходность.

При отсутствии новых макроэкономических потрясений будет снижаться и стоимость кредитов для бизнеса и населения. Банки все активнее будут конкурировать за качественных заемщиков. Финучреждения отмечают, что во второй половине 2019 года существенно усилилось положительное влияние низших ставок на кредитный спрос предприятий.

В то же время снижение ставок создает и новые вызовы для банков. Работать с высоким процентным спрэдом и зарабатывать значительные чистые процентные доходы будет становиться все сложнее. Банки должны учитывать этот среднесрочный риск в собственных стратегиях. В частности, отреагировать снижением операционных расходов.

Доля долгосрочных кредитов будет расти

Одна из преград, что до сих пор сдерживает развитие кредитования, – недостаток долгосрочного фондирования. Банки привлекают средства преимущественно на короткий срок – три четверти обязательств в гривне имеют остаточный срок до одного месяца. Увеличение срочности обязательств – это вопрос долгосрочной перспективы. Сейчас таких ресурсов на украинском рынке почти нет.

Частично решению этой проблемы будет способствовать запуск инструментов долгосрочного рефинансирования НБУ. Такие кредиты будут предоставляться через регулярные тендеры по плавающей ставке с привязкой к учетной.

Кроме того, в распоряжении банков будет инструмент страхования от рисков изменения ставки – процентный своп. Благодаря этому, финансовые учреждения смогут предлагать клиентам продукты с фиксированной процентной ставкой, привлекая длинное фондирование под плавающую ставку. В перспективе удобство и преимущества использования процентных свопов будут способствовать распространению операций и между банками.

Цифровизация – новая норма для всех банков

Карантинные ограничения ускорили рост доли безналичных операций, который и без того продолжался в последние годы. В дальнейшем цифровая трансформация охватывает все больше аспектов обслуживания клиентов. Скорость банков в разработке удобных дистанционных сервисов будет становиться все более весомым конкурентным преимуществом.

Как результат, потребность в банковских отделениях постепенно будет снижаться. Внедрение цифровых технологий, в конце концов, позволит снизить операционные затраты. Поэтому банки уже в ближайшее время должны инвестировать время и средства в перевод процессов и услуг в онлайн.

Повышенное внимание банков к кибербезопасности

Расширение круга клиентов, пользующихся услугами онлайн, повышает угрозы кибермошенничества. Опрошенные НБУ руководители финансовых учреждений определяют киберугрозы одним из крупнейших источников системного риска. Банки должны усиливать системы защиты информации и обнаружения мошеннических действий.

В фокусе внимания – минимизация рисков потребителей и защита персональных данных. Особое внимание банкам следует уделить повышению цифровой культуры уязвимых групп клиентов, прежде всего старшего поколения.

Не менее важным является обеспечение защиты самого финансового учреждения от рисков. Сейчас значительно выросли требования к системе финансового мониторинга и к управлению операционным риском.

Быстрое изменение макроэкономических условий требует мгновенного приспособления моделей оценки кредитного риска. Чтобы не отвлекать значительные ресурсы на обеспечение системы внутреннего контроля и не терять время при осуществлении основных операций, банки должны автоматизировать все процедуры. С использованием больших данных и методов машинного обучения, финучреждения смогут эффективно выполнять эти задачи.

Источник: BusinessForecast.by (читайте также канал BusinessForecast.by в Яндекс Дзене)

При использовании любых материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт BusinessForecast.by обязательна.

Читайте по теме:

Оставить комментарий