О комбинированных прогнозах в экономике


09.03.2010 — Как известно, при прогнозировании экономических показателей целесообразнее использовать не одну, а несколько статистических моделей. Например, можно использовать наиболее оптимистичный прогноз, наиболее пессимистичный и наиболее вероятный.
 
Более того, хотелось бы обратить внимание, что в случае, если несколько прогнозных моделей основаны на различной информации, то комбинация моделей зачастую обеспечивает более качественный и точный прогноз, чем каждая модель по отдельности.
 
Идея комбинированного прогноза («combined forecasts») выглядит действительно впечатляюще: имея два, три прогноза, можно определенным образом соединить их в один комбинированный прогноз, у которого надежность и точность будут выше, чем у каждого индивидуального прогноза по отдельности.
 
Оригинальная идея комбинации прогнозов была разработана Бэйтсом и Грэйнджером в 1969 г. (Bates J.M., Granger C.W.J. The Combination of Forecasts // Operational Research Quarterly. – 1969. – №20 (no. 4)).
 
Так, основная задача при построении комбинированного прогноза заключается в поиске такой комбинации индивидуальных прогнозов, которая обеспечила бы минимальное значение MSE (Mean squared error – среднеквадратическая ошибка) и MAPE (Mean absolute percentage error – средняя ошибка аппроксимации) по сравнению с индивидуальными прогнозами (то есть меньше, чем у наилучшего индивидуального прогноза).
 
В 1984 г. Чарльзом Нельсоном был предложен способ оптимизации (минимизации ошибок) портфеля индивидуальных прогнозов в виде линейной композиции (при выполнении условий несмещенности и однородности конечного комбинированного прогноза). В этом случае именно комбинация индивидуальных прогнозов и будет являться наилучшей прогнозной оценкой.
 
В целом комбинационные методы сегодня позволяют обеспечить более надежные и достоверные результаты при прогнозировании экономических и финансовых показателей. Пример использования комбинированного прогноза инфляции (включая формулы) можно найти здесь.
 
Дальнейшее исследование вопросов оптимальной комбинации прогнозных оценок предполагает использование таких современных и эффективных аналитических инструментов, как, например, искусственные нейронные сети (neural networks), которые по сравнению с линейными методами обладают непревзойденным преимуществом, поскольку позволяют обнаруживать существующие закономерности и взаимосвязи, независимо от того линейны они или нет. 
 
Уважаемые коллеги, присылайте Ваши статьи, посвященные анализу и прогнозированию в бизнесе, на электронный адрес info@businessforecast.by – мы с радостью опубликуем их у себя на сайте!

Читайте по теме:

Комментарии

  • 15 июля 2014, 11:07 Иван

    очень перспективно заниматься экономическим прогнозированием,такая деятельность может дать возможность очень успешного прогнозирования в футболе,хотя сейчас я основываюсь при ставках на прогнозы wowbet ru ,и конечно есть положительные и довольно высокие результаты,думаю заняться прогнозированием как наукой и в дальнейшем переложить знания на на науку спортивного беттинга.

Оставить комментарий